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Principales
técnicas de scalping
Una de las técnicas de
day trading es el denominado scalping. Podemos definir el scalping como una
técnica consistente en llevar a cabo operaciones bursátiles de muy corto plazo.
Esta técnica lleva aparejado por ello, la posibilidad de obtener pequeños beneficios
de forma constante mediante operaciones cuya duración temporal no excede de más
de unos pocos minutos.
Como consecuencia de
lo apuntado hay que presumir que, para ser un buen scalpeador, el scalping ha
de ser muy rápido en su operativa, ejecutando las ordenes una vez se da se dan
los presupuestos de entrada en el negocio y sobre todo, cerrando la posición
abierta una vez obtenido el beneficio fijado o si salta el stop de pérdidas
marcado de antemano, cuando la operación corre en su contra.
La mayor virtud de un
trader scalpeador debe ser la disciplina. Aguantar la posición más tiempo del
necesario en busca de mayor beneficio, incumpliendo lo fijado por su sistema de
trading puede ser, la mayoría de las veces, contraproducente. No ejecutar a
tiempo el stop de pérdidas, la forma más fácil de incurrir en pérdidas. El
trader que utiliza técnicas de scalping en su operativa debe aplicar de manera
rigurosa las reglas de money management o gestión del riesgo.
El secreto del
scalping está en conseguir “poco muchas veces”. El trader debe llenar de peces
un barco con una caña. Para ello debe lanzar muchas veces la caña hacia el
lugar donde se encuentra el banco de peces, o, bien, utilizar varias cañas a un
tiempo, es decir, y dejando las metáforas a un lado, invertir con varios
contratos a un tiempo. Para ello, puede aprovechar las ventajas que le ofrece
el apalancamiento financiero, así como buscar los servicios de un broker “low
cost” – los hay incluso con tarifas planas, - a fin de minorar al máximo el
gasto en comisiones. Asimismo, deberá invertir en mercados muy líquidos a fin
de que siempre encuentre contrapartida a su inversión. El mejor, sin duda, el
Mini S&P 500.
Existen diversas
técnicas de scalping , las cuales pueden clasificarse en tres grupos:
-Técnicas de scalping
que utilizan el tiempo como factor principal de entrada. Buscan los distintos
momentos bursátiles donde la probabilidad de éxito son mayores.
-Técnicas
contratendencia, mediante las cuales se buscan periodos del día en los que el
mercado suele estar neutro o lateral.
-Técnicas de scalping
basadas en factores de continuación de tendencia, y por los que se aprovechan
los pequeños retrocesos que se producen en los grandes movimientos tendenciales
a fin de poderse enganchar a la misma.
Elemento común de
todas estas técnicas de scalping es que las mismas están formadas por patrones
predefinidos de muy alta fiabilidad (podemos incluso hablar de fiabilidades de
un 80 % o más), patrones de alta probabilidad con stops extremadamente pequeños
y objetivos de beneficio predefinidos.
El trader que utilice
técnicas de scalping debe de ser consciente que con ellas no conseguirá grandes
beneficios pero, a cambio, arrojan pequeñas ganancias consistentes a lo largo
del tiempo y de manera constante. Como ya hacíamos mención anteriormente, la
forma de aumentar los ingresos por parte del trader puede estar en el aumento
de número de contratos que el scalpeador puede operar a la vez, siempre que sea
consciente del riesgo que ello también puede comportar.
TÉCNICAS BASADAS EN TIEMPO:
1. Técnica de Scalping
en el rango de apertura de 15 minutos. Se trata de una técnica de scalping con
muy alta fiabibilidad y en la que es fundamental contar con una plataforma de
ejecución de órdenes rápida. Las operaciones efectuadas con esta técnica no
suelen sobrepasar el tiempo máximo de un minuto.
-Patrón de
comportamiento: Se espera 15 minutos desde la apertura del mercado y se anota
el precio máximo y el mínimo del mercado en ese periodo.
-Reglas de entrada al
negocio: Se situa un stop de compra dos ticks por encima del precio máximo
marcado en el periodo señalado y un stop de venta dos ticks por debajo del
precio mínimo marcado en dicho periodo.
-Objetivo de
beneficios: Se cierra el negocio al obtener un punto de beneficio.
-Fijación del Stop
Loss de pérdidas: El stop de pérdidas se coloca a una distancia de un punto
desde el precio de entrada al negocio. Igualmente, se cierra la posición al
permanecer dentro del mercado más de un minuto de tiempo.
-Posibilidad de
Re-Entrada en el negocio: si salta el stop de pérdidas, entraremos nuevamente
en la posición contraria, doblando en este caso la posición.
2. La técnica de
scalping denominada The 10 o’clock jiggle. Esta estrategia intenta aprovechar
los giros que suelen producirse en la tendencia inicial de apertura a las diez
horas (horario americano).
-Patrón de
comportamiento: En primer lugar hay que dejar transcurrir los 30 primeros
minutos desde la apertura del mercado. Si transcurrido dicho periodo, el precio
se acerca a los máximos intradíarios, entraremos vendidos al mercado; en caso
contrario, si el precio se acerca a los mínimos intradíarios, entraremos a
mercado comprados.
-Reglas de entrada al
negocio: si el precio se acerca a los máximos intradiaros, se coloca un stop de
venta un tick por debajo del precio mínimo de la última barra de 15 minutos.
Si, por el contrario, el precio se acerca a los mínimos intradiarios, se coloca
un stop de compra un tick por encima de los máximos de la última barra de 15
minutos.
-Objetivo de beneficios:
La posición se debe de cerrar cuando se obtenga un beneficio de 1.5 puntos.
-Fijación del Stop
Loss o de perdidas: El stop debe situarse a una distancia de 1 punto del precio
de entrada al negocio. Igualmente, el negocio debe ser cancelado si se permanece
más de un minuto dentro del mercado, cerrándose siempre todas las operaciones
pasadas las diez treinta horas USA.
3. La técnica de
scalping denominada The 3 o’clock jiggle. Esta estrategia se basa en el hecho
de que cuando cierra el mercado de bonos americanos, suelen producirse cambios
de tendencia en los precios.
-Reglas de entrada al
negocio: Se sitúa el stop de compra por encima del precio máximo de los últimos
15 minutos, en supuesto de que el precio haya fluctuado a la baja durante la
media hora anterior a las 15.00 h. PM EST; a la inversa, si el recorrido ha
sido al alza, se pone un stop de venta por debajo del mínimo de los últimos 15
minutos. Se utilizan las mismas reglas para cerrar el negocio, cancelándose la
operativa de entrada a las 15.30 hora americana.
PATRONES DE SCALPING:
4. La técnica de
scalping denominada The Penny Pincher. La estrategia consiste en intentar
pescar algunos ticks aprovechando cada vez que el mercado da un tirón de cierta
importancia.
-Patrón de
comportamiento: En un gráfico de velas japonesas de 10 minutos se buscan velas
envolventes alcistas y bajistas.
-Reglas de entrada al
negocio: Se ejecuta la entrada si el patrón se produce en la primera o en la
última hora de negociación. Cuando se produce una vela envolvente alcista,
entramos largos a mercado si el cuerpo de la vela alcista supera el máximo de
la vela bajista anterior. De manera contraria, en el supuesto de la envolvente
bajista, se abre negocio a corto o vendido a mercado en el supuesto de que el
cuerpo de la vela bajista rebase el mínimo de la vela alcista anterior.
-Objetivo de
beneficios: Tras obtener un punto de beneficio se cierra el negocio.
-Fijación del Stop
Loss o de perdidas: El stop de pérdidas se debe situar a una distancia de un
punto desde el precio en el que se entró al negocio. Igualmente se debe cerrar
el negocio en un tiempo no más allá de 30 segundos.
PATRONES DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA:
Son estrategias que
entran en mercado una vez que la tendencia está ya establecida.
5. La técnica de
scalping denominada The 5-Minute Standard Deviation Scalp. Esta estrategia
aprovecha tan sólo los retrocesos significativos del mercado.
-Patrón de
comportamiento: Para ello se utiliza un gráfico de 5 minutos. Le añadimos un indicador
de Bandas de Bollinger con parámetros de 10 periodos y desviación igual a 1.
-Reglas de entrada al
negocio: Cuando se ha definido una tendencia alcista, se entra comprado siempre
que el precio penetre la banda inferior y que la pendiente de las bandas sea
alcista. Contrariamente, cuando la tendencia es bajista se entra vendido al
mercado, siempre que el precio supere la banda superior y que la pendiente de
las bandas sea bajista.
-Objetivo de
beneficios: Se sale del negocio si el beneficio alcanza los dos puntos o si el
precio toca la banda contraria.
-Fijación del Stop
Loss o de perdidas: El stop de pérdidas hay que colocarlo a una distancia de
1.25 puntos desde el precio en el que se ha entrado a negocio. Igualmente se
cerrará el negocio abierto si la pendiente de las bandas de Bollinger cambia su
sentido.
PATRONES DE CONTRATENDENCIA:
6. La técnica de
scalping denominada The Anti. Esta técnica fue creada por Linda Bradford
Raschke. Consiste en lo siguiente:
-Patrón de
comportamiento: Para llevarla a cabo utilizamos un grafico con un time frame de
5 minutos, e insertamos en el mismo un indicador Estocástico con los siguientes
parámetros: %K=7 y %D=10.
-Reglas de entrada al
negocio: Se abre el negocio a largo o comprado cuando el indicador Estocástico cruce
al alza su media móvil. Lo utilizamos de formar contraria para entrar corto o
vendido.
-Objetivo de
beneficios: la posición se cierra al obtener un beneficio de 2 puntos.
- Fijación del Stop
Loss o de perdidas: Se sitúa un stop de pérdidas a una distancia de 1.5 puntos
desde el punto de entrada al negocio. Se cerrara igualmente la posición si el
mercado no define una dirección clara en los 3 minutos siguientes a la entrada
en el negocio.
(El artículo original
puede encontrarse en la web de Linda Bradford, https://www.lbrgroup.com).
